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Options_Skew    

简述
多个期权Skew，与系统时间、周期相关
定义
Options_Skew (OptionArr:Array;OPType:Integer;InterpMethod:String):Real;
参数
名称类型说明
OptionArrArray多个期权代码，数组类型
OPTypeInteger期权类型，整型，取值如下
取值 含义
0 全部期权（默认）
1 认购期权
2 认沽期权
InterpMethodString插值方法，字符串类型，详情可参考Interp函数说明，用于提取指定Delta期权下的IV，取值如下
取值 含义
“nearest” 分段最邻近插值
“linear” 分段线性插值
“spline” 三次样条插值（默认）
“pchip” 分段三次hermite插值
返回Real实数，多个期权Skew
  • 算法


    其中表示Delta为0.25的期权隐含波动率，实际市场上可能不存在Delta正好为0.25的期权，因此通常采用插值法来估算Delta为0.25的期权IV。其他符号类似，如表示Delta为0.5的期权IV。Skew通常反映期权波动率微笑曲线的非对称偏度情况。
    范例

    OptionArr := array("OP10004405","OP10004406","OP10004407",
    "OP10004414","OP10004415","OP10004416");
    SetSysParam(PN_Date(),20221128T);
    SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
    OPType:=0;
    InterpMethod:= "pchip";
    return Options_Skew(OptionArr, OPType, InterpMethod);
    //返回：-0.1
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