OPPZ_Skew
简述
品种期权Skew，与系统证券、时间、周期相关
OPPZ_Skew (OPType:Integer;MaturityDate:Integer;ValueState:Real;ValueStateMethod:Real;InterpMethod:String):Real;
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| OPType | Integer | 期权类型，整型，取值如下
|
取值 |
含义 | |
0 |
全部期权（默认） | |
1 |
认购期权 | |
2 |
认沽期权 |
|
| MaturityDate | Integer | 到期日，整型
|
取值 |
含义 | |
0 |
全部到期日的期权（默认） | |
1 |
近月到期期权 | |
2 |
次近月到期期权 | |
…… |
依次类推 |
|
| ValueState | Real | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 |
| ValueStateMethod | Real | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下
|
取值 |
含义 |
备注 | |
0 |
整体最邻近 |
整体价值状态最接近FOPValueState的期权（默认） | |
1 |
前后邻近 |
选取价值状态小于及大于FOPValueState的前后邻近期权，包含整体最邻近期权 |
|
| InterpMethod | String | 插值方法，字符串类型，详情可参考Interp函数说明，用于提取指定Delta期权下的IV，取值如下
|
取值 |
含义 | |
“nearest” |
分段最邻近插值 | |
“linear” |
分段线性插值 | |
“spline” |
三次样条插值（默认） | |
“pchip” |
分段三次hermite插值 |
|
| 返回 | Real | 实数, 品种期权Skew |
setsysparam(pn_stock(),"SZ159919");
setsysparam(PN_Date(),20210331T);
setsysparam(PN_Cycle(),cy_day());
OPType:=0;
MaturityDate:=1;
ValueState:=1;
ValueStateMethod:=0;
InterpMethod:="nearest";
return OPPZ_Skew(OPType,MaturityDate,ValueState,ValueStateMethod,InterpMethod);
//返回：-0.33
Options_Skew