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OPPZ_VRP2    

简述
方差风险溢价方法2：使用IV加权计算，与系统证券、时间相关，当前仅支持日线
定义
OPPZ_VRP2 (OPType:Integer;MaturityDate:Integer;ValueState:Real;ValueStateMethod:Real;IVMethod:Integer;RSP_Cycle: cycle;N: Integer):Real;
参数
名称类型说明
OPTypeInteger期权类型，整型，取值如下
取值 含义
0 全部期权（默认）
1 认购期权
2 认沽期权
MaturityDateInteger到期日，整型
取值 含义
0 全部到期日的期权（默认）
1 近月到期期权
2 次近月到期期权
…… 依次类推
ValueStateReal价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权
ValueStateMethodReal价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下
取值 含义 备注
0 整体最邻近 整体价值状态最接近FOPValueState的期权（默认）
1 前后邻近 选取价值状态小于及大于FOPValueState的前后邻近期权，包含整体最邻近期权
IVMethodIntegerIV计算方法，整型，取值如下
取值 含义
0 等权（默认）
1 成交量加权
2 Vega加权
3 特定平值合约（行权价 最接近 标的价格 的合约）
RSP_Cycle cycle采样频率，周期类型
N Integer历史计算天数，整型
返回Real实数，单位%
  • 算法
    ，其中IV为品种期权隐含波动率，RV为年化后的已实现波动率
    范例

    setsysparam(pn_stock(),"A2309");
    setsysparam(PN_Date(),20230728T);
    setsysparam(PN_Cycle(),cy_day());
    OPType:=0;
    MaturityDate:=1;
    ValueState:=1;
    ValueStateMethod:=0;
    IVMethod:=0;
    RSP_Cycle := cy_5m();
    N := 1;
    return OPPZ_VRP2(OPType,MaturityDate,ValueState,ValueStateMethod,IVMethod,RSP_Cycle,N);
    //返回82.8433
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