FundDeviationDegree

简述

  衡量基金在股票仓位、债券仓位，行业配置、风格等方面偏离业绩比较基准的程度，
    用于控制主动管理风险。
    1）股票仓位偏离、债券仓位偏离，指定行业偏离，指定风格偏离计算公式为
      偏离度=Wp-Wb
       其中，Wp为基金的股票仓位（债券仓位、指定行业权重），即对应市值占资产净值比；
          Wb为基准中股票的权重，即股票成分指数权重；
    2）行业偏离合计=sum(abs(Wi-Bi))/2
     其中,Wi是基金持有行业i的市值占净值比；Bi是基准在行业i上的权重；

定义

FundDeviationDegree(IndexID:String;Rdate:Integer;DimType:Integer;PorType:Integer;IndustryType:Integer):Real

参数

名称

类型

说明

IndexID

String

指数,指数代码

Rdate

Integer

报告期,指定报告期

DimType

Integer

用户自定义,偏离维度

显示名	取值
股票仓位偏离	"股票仓位偏离"
债券仓位偏离	"债券仓位偏离"
行业偏离	"行业偏离"
风格偏离	"风格偏离"
行业合计偏离	"行业合计偏离"

PorType

Integer

用户自定义,占比计算方式

显示名	取值
占净值比例(%)	"占净值比例(%)"
占市值比例(%)	"占市值比例(%)"

IndustryType

Integer

用户自定义,行业类型

显示名	取值
申万一级行业	1
证监会一级行业	2
中证一级行业	3

Real

偏离度(%)

范例

   // 获取"OF510500"在报告期20250630的股票仓位与基金业绩比较基准的偏离度(%)
  //按占净值比例(%)计算
  FundID:="OF510500";
  BenchMarkID:=FundBenchmarkOFID(FundID);
  Setsysparam(Pn_stock(),FundID);
  RDate:=20250630;
  return FundDeviationDegree(BenchMarkID,RDate,"股票仓位偏离","占净值比例(%)");
  //结果：-3.658

   // 获取"OF510500"在报告期20250630的股票仓位与基金业绩比较基准的偏离度(%)
  //按占净值比例(%)计算
  FundID:="OF510500";
  BenchMarkID:=FundBenchmarkOFID(FundID);
  Setsysparam(Pn_stock(),FundID);
  RDate:=20250630;
  return FundDeviationDegree(BenchMarkID,RDate,"股票仓位偏离","占净值比例(%)");
  //结果：-3.658

FundDeviationDegree 复制链接

FundDeviationDegree