BondDirtyPrice
简述
债券全价
全价交易是指债券价格中把
应计利息包含在债券报价中的债券交易。应计利息是指从上次付息日到结算日(购买日)债券所应该支付的应计利息。
目前在常见数据提供商提供的债券数据中(沪深交易所债券2002年后,银行间债券2001年7月后),都是以净价披露的。
即:债券全价=债券净价+应付利息
在净价交易制度下,交易系统直接实行净价报价,同时显示债券成交价格和应计利息额,并以两项之和为债券买卖价格;结算系统直接实行净价结算,以债券成交价格与应计利息额之和为债券结算交割价格。也就是说,在债券现券买卖中,债券的报价采用净价,而实际买卖价格和结算交割价格为全价
BondDirtyPrice(SettlementDate:TDateTime):Real
名称 | 类型 | 说明 |
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SettlementDate | TDateTime | 结算日 |
返回 | Real | 实数,债券全价。 |