天软金融分析.NET函数大全 > 金融函数 > 金融工程 > 风险模型 > 应用 > 风险分析 > 算法层

FFI_ES    

简述

  期望损失ES
定义
FFI_ES(w_p:Array;X:Array;F:Array;Delta:Array;ConfidenceInterval:Real):Real
参数
名称类型说明
w_pArray二维数字数组, 组合权重，一维数字数组or二维数字数组(N*1)
XArray二维数字数组, 成分股对因子的因子暴露，二维数字数组(N*K)
FArray二维数字数组, 因子收益协方差，二维数字数组（K*K）
DeltaArray二维数字数组, 特质收益方差，一维数字数组or二维数字数组（N*1）
ConfidenceIntervalReal实数, 置信度（%），实数
返回Real实数, 置信度为1-α的ES值
  • 范例

      w_p := array(0.02,0.02,0.02,0.02,0.02);
      X := array((1.149137, -1.274572),(1.006287, -1.158997),
           (1.149137, -1.737788),(1.149137, 0.195703),
           (0.878002, 0.686087)
            );
      F := array((0.047695, 0.008424),(0.008424, 0.051119));
      Delta := array(7.662437, 6.661245,6.594110,15.436516,6.071548);
      ConfidenceInterval := 95;
      return FFI_ES(w_p,X,F,Delta,ConfidenceInterval);

    //返回：0.27
相关