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个股Beta
FFI_StockBeta
简述
个股Beta
定义
FFI_StockBeta(w_b:Array;X:Array;F:Array;Delta:Array):Array
参数
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| w_b | Array | 二维数字数组, 基准权重，一维数字数组or二维数字数组(N*1) |
| X | Array | 二维数字数组, 成分股对因子的因子暴露，二维数字数组(N*K) |
| F | Array | 二维数字数组, 因子收益协方差，二维数字数组（K*K） |
| Delta | Array | 二维数字数组, 特质收益方差，一维数字数组or二维数字数组（N*1） |
| 返回 | Array | 数组, 个股的Beta值 |
- 范例w_b := array(0.13215, 0.12403, 0.0716, 0.05476, 0.03995);
X := array((1.149137, -1.274572),(1.006287, -1.158997),
(1.149137, -1.737788),(1.149137, 0.195703),
(0.878002, 0.686087)
);
F := array((0.047695, 0.008424),(0.008424, 0.051119));
Delta := array(7.662437, 6.661245,6.594110,15.436516,6.071548);
return FFI_StockBeta(w_b,X,F,Delta);
//返回：
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