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pf_ComponentBetaPercent2    

简述
成份β贡献，组合中某一证券对组合β的百分比贡献。
定义
pf_ComponentBetaPercent2 (t:array;IndexId:String;BegT:TdateTIME;EndT:TdateTIME;MinTradeDays:integer;MethodForNoEnoughData:Integer)
参数
名称类型说明
tarray数据表类型，样本
IndexIdString指数，基准代码
BegtTdateTIME日期，计算开始日
EndtTdateTIME日期，计算截止日
MinTradeDaysinteger整数，区间最少交易点个数阀值
MethodForNoEnoughDataInteger用户自定义,证券代替方法 (若组合中指定证券区间交易点个数< MinTradeDays)
显示名 取值
用行业替代证券 0
忽略该证券 1
  • 算法

    证券的成份β贡献：
    (1)取证券区间的对数收益率序列y
    (2)取指数区间的对数收益率序列x
    (3)做一元线性回归，回归的斜率Beta
    (4)成份β= Beta * 证券占组合的比例
    (5)成份β贡献 = 成份β/组合β* 100
    组合β=所有证券的 W*β之和：
    (1)W = 证券占投资组合的比例
    (2)β= 证券的Beta
    范例

    W1:=array(
    ("代码":"SH600048","名称":"保利地产","比例(%)":10.0,"行业代码":"SW801180"),
    ("代码":"SH600383","名称":"金地集团","比例(%)":20.0,"行业代码":"SW801180"),
    ("代码":"SZ000002","名称":"万科Ａ","比例(%)":30.0,"行业代码":"SW801180"),
    ("代码":"SZ000031","名称":"中粮地产","比例(%)":40.0,"行业代码":"SW801180"));
    return pf_ComponentBetaPercent2(w1,'SH000300',20170801T,20180801T,10,0);
    返回:
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