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StockAlpha    

简述
α系数（区间）
取股票和指数对数收益率序列，求α系数（用复权后的日线数据计算）
定义
StockAlpha(IndexId:String;BegT:Date;EndT:Date) :Real
参数
名称类型说明
IndexIdString字符串，指数代码
BegTDate日期，起始日期
EndTDate日期，截止日期
返回Real实数，区间α系数
  • 算法

    （1）取股票区间的对数收益率序列y
    （2）取指数区间的对数收益率序列x
    （3）做一元线性回归，回归的截距即α
    备注：
    （1）用复权后的数据进行处理
    （2）对股票停牌日，自动剔除
    范例

    //从20120101到20120419万科A与上证指数的α系数
    oV:=BackUpSystemParameters2();
    SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
    SetSysParam(pn_cycle(),cy_day());
    return StockAlpha('SH000001',inttodate(20120101),inttodate(20120419));
    //结果：0.0817
    参考
    StockBeta StockCorr StockMeanReturn 
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