StockRisk
简述
对数收益率标准差σ(区间),波动率
取股票和指数对数收益率序列,求α系数(用复权后的日线数据计算)
StockRisk(IndexId:String;BegT:Date;EndT:Date) :Real
名称 | 类型 | 说明 |
---|
IndexId | String | 字符串,指数代码 |
BegT | Date | 日期,起始日期 |
EndT | Date | 日期,截止日期 |
返回 | Real | 实数,区间标准差 |
(1)取股票区间的对数收益率序列y
(2)求标准差σ
备注:
(1)用复权后的数据进行处理
(2)对股票停牌日,自动剔除
//从20120101到20120419万科A与上证指数的标准差σ
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn_cycle(),cy_day());
return StockRisk('SH000001',inttodate(20120101),inttodate(20120419));
//结果:1.8575
StockAlpha StockBeta StockCorr