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StockRisk    

简述
对数收益率标准差σ(区间),波动率
取股票和指数对数收益率序列,求α系数(用复权后的日线数据计算)
定义
StockRisk(IndexId:String;BegT:Date;EndT:Date) :Real
参数
名称类型说明
IndexIdString字符串,指数代码
BegTDate日期,起始日期
EndTDate日期,截止日期
返回Real实数,区间标准差
  • 算法

    (1)取股票区间的对数收益率序列y
    (2)求标准差σ
    备注:
    (1)用复权后的数据进行处理
    (2)对股票停牌日,自动剔除
    范例

    //从20120101到20120419万科A与上证指数的标准差σ
    SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
    SetSysParam(pn_cycle(),cy_day());
    return StockRisk('SH000001',inttodate(20120101),inttodate(20120419));
    //结果:1.8575
    参考
    StockAlpha StockBeta StockCorr 
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