StockVaR
简述
VaR（区间），与当前股票pn_stock()，当前时间pn_date()相关。
注：（用复权后的日线数据计算）
StockVaR(BegT:DateTime;EndT:DateTime):Real;
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| BegT | DateTime | 日期类型，开始日期； |
| EndT | DateTime | 日期类型，截止日期 |
| 返回 | Real | 实数 |
1、取股票区间的对数收益率序列y
2、使用历史模拟法(Historical simulation)计算VaR（置信度95%）
（1）计算序列y的平均值stockmean
（2）计算序列y的标准差std
（3）VAR= -stockmean+1.65*std
备注：
（1）用复权后的数据进行处理
（2）对股票停牌日，自动剔除
//SZ300296，2000年1月1日到2018年9月27日的VaR（区间）。
setsysparam(pn_stock(),"SZ300296");
setsysparam(pn_date(),20181012T);
return StockVaR(20000101T,20180927T);
//结果：5.31184