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BondConvexity1
简述
最后付息周期、到期一次还本付息、零息债券的凸性指标定义
BondConvexity1(SettlementDate:TDateTime;CashFlow:Array;y:Real):Real;
参数
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Settlementdate | TDateTime | 结算日期 |
| Cashflow | Array | 债券现金流 |
| y | Real | 债券到期收益率 |
| 返回 | Real | 实数，债券凸性。 |
- 算法
其中：years：结算日期到到期日（或者估值行权日）的年限
y：到期收益率
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