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BondConvexity2
简述
规则付息且非最后付息周期债券的凸性底层算法函数定义
BondConvexity2(Endt:TDateTime;CashFlow:Array;PV:Real;f:int;y:Real):Real;
参数
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Endt | TDateTime | 指定日期 |
| CashFLow | Array | 现金流数据 |
| PV | Real | 现值 |
| f | int | 频率 |
| y | Real | 到期收益率 |
| 返回 | Real | 规则付息且非最后付息周期债券的凸性 |
- 算法
其中：Ci：第i期现金流；Ti：结算日到第i期付息日付息次数（整数周期+1，非整数周期计算比例）
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