ARMA模型全称自回归平均模型，它是对平稳时间进行拟合的最常用的一种模型，它又细分为AR模型，MA模型，ARMA模型这三类。
  一般的ARMA模型可以表示为：

  其中是白噪声序列，p,q是不小于0的整数
  wold分解定理：任何协方差平稳过程，都可以被表为

  其中表示的期望.表示的线性确定性成分，如周期性成分、时间t的多项式和指数形式等，可以直接用滞后值预测.，，为白噪声过程。

  我们可以将ARMA模型的建模准备工作归纳如图8-1所示。

图8-1 时间序列ARMA建模准备