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- 课时12019-12-02 风险平价框架
风险平价优化框架
风险平价优化框架简介
本视频主要讲解了“风险平价优化框架”的理论、使用方法及注意事项。
“风险平价优化框架”主要用于以风险分散为目的的资产配置，给与资产分配相同的风险权重。
“风险平价优化框架”使用灵活，支持自定义数据输入，可用于等风险加权及组合等风险配置。
“风险平价”是从风险角度考量的资产配置策略，除常见组合评价指标外，还会涉及风险度量、边际风险贡献、总风险贡献等指标。以上指标都是理解“风险平价优化框架”不可或缺的基础。
更多内容请参见“风险平价优化框架”相关视频及文档，视频中范例均来自于说明文档。
本视频主要讲解了“风险平价优化框架”的理论、使用方法及注意事项。
“风险平价优化框架”主要用于以风险分散为目的的资产配置，给与资产分配相同的风险权重。
“风险平价优化框架”使用灵活，支持自定义数据输入，可用于等风险加权及组合等风险配置。
“风险平价”是从风险角度考量的资产配置策略，除常见组合评价指标外，还会涉及风险度量、边际风险贡献、总风险贡献等指标。以上指标都是理解“风险平价优化框架”不可或缺的基础。
更多内容请参见“风险平价优化框架”相关视频及文档，视频中范例均来自于说明文档。
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专题练习
1、(程序) 已知有投资组合，array(SH000300,SH000905,SH000852,CSIH11001)分别为沪深300、中证500、中证1000、中证全债。
如果使用天软风险平价框架，得到经风险平价优化后的各资产比例，返回组合的相关风险指标，条件如下：
时间：2020-01-01到2020-12-31
初始比例：每种资产各25%
数据类型：涨幅数据
【参考答案】stockArr:=array(("代码":"SH000300","比例(%)":25), ("代码":"SH000905","比例(%)":25), ("代码":"SH000852","比例(%)":25), ("代码":"CSIH11001","比例(%)":25));obj:=CreateObject("TSPortfolioOptimizer_RiskParity");obj.FBegT:=20200101T;obj.FEndT:=20201031T;obj.FReturnType:=0;//涨幅数据obj.FPortfolioData:=StockArr;Ret:=obj.PortfolioOptimize();return array("协方差矩阵":obj.Fcov,"优化返回值":ret,"优化后比例":obj.GetPortfolioData(),"优化评价":obj.GetReturnandRisk(),);