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  •  课时12020-04-02 组合优化框架
组合优化框架
本视频分两个部分介绍组合优化框架
(1)组合优化框架介绍
(2)使用案例及技巧
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专题练习
1、(程序) 已知投资组合array(SH600000,SZ000002),请使用天软组合优化框架,优化出其最优投资比例,使得跟踪标的指数误差最小: 1、不能做空,且比例和为100% 2、单个券的比例不能大于80% 3、标的指数:SH000300 4、数据时间为2022-1-1到2022-3-31 5、使用对数涨幅数据

查看解析 》
【参考答案】
obj:=CreateObject("TSPortfolioOptimizer");
obj.FBegT:=20210101T;
obj.FEndT:=20211231T;
obj.FIndexId:="SH000300";
obj.FCycle:=Cy_Day();//默认Cy_day()
obj.FDaysIn1y:=250;// 默认250
obj.FReturnType:=1;//0:涨幅,1:对数涨幅(默认)
StockArr:=Array(
("代码":"SH600000","比例下界(%)":0,"比例上界(%)":80),
("代码":"SZ000002","比例下界(%)":0,"比例上界(%)":80));
//优化初始化信息
obj.FPortfolioData:=StockArr;
//优化目标:跟踪误差最小
obj.FObjType:=0;
Ret:=obj.PortfolioOptimize();
Return Array("优化返回值":Ret,
"优化后比例":obj.GetPortfolioData(),
"优化评价": obj.GetReturnandRisk());

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