公众号
TSL课堂
首页
课程分类
产品介绍
>
天软年会
>
平台操作
>
函数编辑器
平台介绍
TSL语言
>
矩阵专题
语言基础
基础函数
>
股票形态相似性度量
101因子库
数据提取
>
股票财务专题
行情数据提取
业务框架
>
事件套利框架
策略回测框架
第三方交互
>
数据库交互
Python 交互
天软产品
>
行情网关
算法交易
TSWEB介绍
|
基金定投介绍
|
天软服务介绍
|
模拟柜台介绍
|
组合风险绩效管理系统介绍
|
行情网关介绍
第十届金融工程及量化投资年会
数据专家
|
GUI功能函数
|
指定服务器
|
平台介绍
|
板块管理
|
函数编辑器
|
函数加密
|
调试专题
|
计划任务
|
任务管理
|
画图功能
Unit单元
|
正则表达式
|
系统参数
|
语言基础
|
矩阵专题
|
如何优化程序
|
网格计算
|
计算效率优化
|
TSL语言新功能
|
TS-SQL进阶
|
面向对象
|
命名参数调用与缺省参数
|
外部进程调用与设备信息访问函数
数学方法库
|
BL模型
|
股票筹码分布
|
101因子库
|
股票形态相似性度量
|
机器学习
期货数据
|
天软数据介绍
|
指数数据
|
债券数据
|
基金数据
|
宏观数据
|
沪深港通数据
|
数据提取相关参数设置
|
行情数据提取
|
股票财务专题
|
时间序列统计关键字
|
期权数据提取
|
高频行情数据提取
多因子框架
|
因子归因框架
|
指数调整效应框架
|
美林时钟
|
策略回测框架
|
事件套利框架
|
风险平价优化框架
|
指数基金回测框架
|
组合优化框架
|
交易策略评价框架
JAVA交互
|
TSJDBC
|
Python 交互
|
TSSVRAPI
|
TinyODBC
|
RTD
|
MATLAB交互
|
数据库交互
|
Excel交互
|
Do语法
|
TSL与C的外部交互扩展接口与函数指针
DOTWEB
|
Excel插件
|
算法交易
|
行情网关
|
天软高性能时序数据仓库
|
天软对信创的支持
|
因子数据系列
|
天软因子研究平台
个人中心
天软官网
搜索
登录
目录
资料
介绍
评论
课时1
2020-04-02 组合优化框架
组合优化框架
本视频分两个部分介绍组合优化框架
(1)组合优化框架介绍
(2)使用案例及技巧
课程:
'$CatalogInfo[0]['Name']$'
X
160
评论
精彩评论
暂无评论
发表评论
专题练习
1、(
程序
) 已知投资组合array(SH600000,SZ000002),请使用天软组合优化框架,优化出其最优投资比例,使得跟踪标的指数误差最小: 1、不能做空,且比例和为100% 2、单个券的比例不能大于80% 3、标的指数:SH000300 4、数据时间为2022-1-1到2022-3-31 5、使用对数涨幅数据
查看解析 》
【参考答案】 obj:=CreateObject("TSPortfolioOptimizer"); obj.FBegT:=20210101T; obj.FEndT:=20211231T; obj.FIndexId:="SH000300"; obj.FCycle:=Cy_Day();//默认Cy_day() obj.FDaysIn1y:=250;// 默认250 obj.FReturnType:=1;//0:涨幅,1:对数涨幅(默认) StockArr:=Array( ("代码":"SH600000","比例下界(%)":0,"比例上界(%)":80), ("代码":"SZ000002","比例下界(%)":0,"比例上界(%)":80)); //优化初始化信息 obj.FPortfolioData:=StockArr; //优化目标:跟踪误差最小 obj.FObjType:=0; Ret:=obj.PortfolioOptimize(); Return Array("优化返回值":Ret, "优化后比例":obj.GetPortfolioData(), "优化评价": obj.GetReturnandRisk());
预约申请
×
视频ID
视频名称
组合优化框架
当前专题
联  系  人
*
所属单位
电       话
邮       箱
*