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StockSCZL_YXJC    

简述
市场质量-有效价差。有效价差衡量订单实际成交价格和订单达到时买卖价差中点之间的差额，有效价差越高，订单的实际执行成本越高。函数用日间30秒线数据计算有效价差，与当前系统股票和当前系统时间有关，不复权，与周期无关，计算的是当前时间所在日的指标结果。
定义
StockSCZL_YXJC(returntype:Integer):real;
参数
名称类型说明
returntypeInteger整型，返回的类型
显示名 取值
绝对有效价差 0
相对有效价差 非0
  • 算法

    设Pit为股票i在t时刻提交订单的加权平均价格，PMit为股票i在t时刻最佳买价和最佳卖价的均值，则股票i在t时刻的有效价差为：
    绝对有效价差=
    相对有效价差=
    股票i在d日按时间加权的平均有效价差为：
    绝对有效价差=
    相对有效价差=
    其中，Wit为股票i在t时刻价差延续时间占股票i当日总交易时间的比重。
    范例

    //计算平安银行2018年8月22日的市场质量-有效价差
    SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000001');   //设置股票代码
    SetSysParam(PN_Date(),20180822T);  //设置日期时间
    Return StockSCZL_YXJC(0);返回:40.25//即平安银行（SZ000001）2018-08-22的绝对有效差价位40.25SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000001');   //设置股票代码SetSysParam(PN_Date(),20180822T);  //设置日期时间Return StockSCZL_YXJC(1)//返回：4.34    //即平安银行（SZ000001）2018-08-22的相对有效差价位4.34
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