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StockSCZL_DJWCXS    

简述
市场质量-定价误差系数。定价误差系数指各个股票用市场模型回归得到的回归参数的平方和。定价误差系数越大，说明市场定价效率越差。
函数与当前系统股票和当前系统时间有关，考虑了复权，与当前证券、时间有关，与周期无关，计算的是当前时间所在日的指标结果。
定义
StockSCZL_DJWCXS(IndexID:String):real
参数
名称类型说明
IndexIDString字符串，指数代码
  • 算法

    1、以30秒线为周期，计算当前股票和IndexID日内所有周期的涨幅
    2、用涨幅序列计算出股票的Beta和Alpha，利用市场模型进行回归：


    3、得到每个周期点的在时间t的参差
    4、t时的定价误差系数=
    范例

    //计算2018年8月22日沪深300指数对平安银行的定价误差系数
    SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000001');   //设置股票代码
    SetSysParam(PN_Date(),20180822T);
    Return StockSCZL_DJWCXS("SH000300");
    //返回：0.01//即2018年8月22日沪深300指数对平安银行的定价误差系数为0.01
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