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StockSCZL_MMJC    

简述
市场质量-买卖价差。买卖价差衡量最佳（高）买价和最佳（低）卖价之间的差额，买卖价差越高，潜在的订单执行成本越高。传入参数0返回绝对买卖价差，传入参数1返回相对买卖价差。函数与当前系统股票和当前系统时间有关，不复权，与周期无关，计算的是当前时间所在日的指标结果。
定义
StockSCZL_MMJC(returntype:Integer):real;
参数
名称类型说明
returntypeInteger整型，返回类型
显示名 取值
绝对买卖价差 0
相对买卖价差 其它
返回real实数
  • 算法

    设PAit为股票i在t时刻的最佳卖出价格，PBit为股票i在t时刻的最佳买入价格，PMit为股票i在t时刻最佳买价和最佳卖价的均值（中点），即

    则股票i在t时刻的买卖价差为：
    绝对买卖价差=
    相对买卖价差=
    股票i在d日按时间加权的平均买卖价差为：
    绝对买卖价差=
    相对买卖价差=
    其中，Wit为股票i在t时刻价差延续时间占股票i当日总交易时间的比重。
    数据周期为30秒线。
    范例

    //计算平安银行2018年8月22日的市场质量-买卖价差
    SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000001');   //设置股票代码
    SetSysParam(PN_Date(),20180822T);  //设置日期时间
    Return StockSCZL_MMJC(0);返回:2.39//即平安银行（SZ000001）2018-08-22的绝对买卖差价位2.39SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000001');   //设置股票代码SetSysParam(PN_Date(),20180822T);  //设置日期时间Return StockSCZL_MMJC(1);//返回：0.26//即平安银行（SZ000001）2018-08-22的相对买卖差价位0.26
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