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StockSCZL_JGCJZS    

简述
市场质量-价格冲击指数(%)。

价格冲击指数衡量一定金额(或股票数量)的交易对市场价格的冲击程度,价格冲击指数越高,交易成本越高市场冲击成本衡量即时成交的价格变化,由流动性溢价和逆向价格运动成本两部分组成。

流动性溢价即买卖价差,对买单来说,流动性溢价是当前最佳卖价与最佳买卖价中点的差额,对卖单来说,则是当前最佳买价与最佳买卖价中点的差额。

如果订单数量超过最佳买(卖)价位上的数量,则该订单将分多次撮合,并导致价格出现逆向变化(买入价格上升,卖出价格下降),即逆向价格运动成本。
与当前证券、时间有关,不复权,与周期无关,计算的是当前时间所在日的指标结果。
定义
StockSCZL_JGCJZS(Q:real;returntype:Integer):real
参数
名称类型说明
Qreal实数,买卖金额(元)
returntypeInteger整型,返回类型
显示名 取值
冲击成本算术平均 0
冲击成本最大值 1
冲击成本最小值 2
冲击成本标准差 3
买冲击成本算是平均 4
卖冲击成本算术平均 5
冲击成本指数详细信息 其它
  • 算法

    分别表示股票i在t时刻限价订单薄中的多个卖出价格,且分别表示所对应的数量;分别表示股票i在t时刻限价订单薄中的多个买入价格,其中分别表示所对应的数量,则在t时刻购买Q金额股票i的价格冲击指数为:

    其中(若K不存在,则用空值表示)
    t时刻卖出Q金额股票i的价格冲击指数为:

    其中(若K不存在,则用空值表示)

    d日冲击指数即按照returntype 对d日内所有时刻的冲击成本做相应的统计。
    范例

    //计算平安银行2018年8月22日买卖金额为1000000的冲击成本平均
    SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000001');   //设置股票代码
    SetSysParam(PN_Date(),20180822T);  //设置日期时间
    Return StockSCZL_JGCJZS(1000000,0);
    //返回:0.08//即平安银行2018年8月22日买卖金额为1000000的冲击成本平均为0.08%。
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