天软金融分析.NET函数大全 > 金融函数 > 组合评价 > 风险分析 > 绝对风险 > var > 中间函数
根据组合基本信息、计算开始日BegT、计算截止日EndT、区间最少交易点个数阀值 MinTradeDays、收益率计算方法ReturnMehthod、衰减因子Lamda(对于均值-方差法，Lamda=0;Risk Metric方法，一般取Lamda=0.94)，计算组合的各个证券的均值、各个证券的标准差、协方差矩阵、相关系数矩阵。
pf_CovarianceANDCorrelation
简述
计算组合收益的相关系数矩阵tCorr与相关协方差矩阵tCov。
根据组合基本信息、计算开始日BegT、计算截止日EndT、区间最少交易点个数阀值 MinTradeDays、收益率计算方法ReturnMehthod、衰减因子Lamda(对于均值-方差法，Lamda=0;Risk Metric方法，一般取Lamda=0.94)，计算组合的各个证券的均值、各个证券的标准差、协方差矩阵、相关系数矩阵。
定义
pf_CovarianceANDCorrelation(w:array;BegT:TdateTIME;EndT:TdateTIME;MinTradeDays:integer;ReturnMehthod:Integer;Lamda:real;tCorr:array;tCov:array)
参数
| 名称 | 类型 | 说明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w | array | 数据表类型,组合信息 | ||||||
| BegT | TdateTIME | 日期，开始日 | ||||||
| EndT | TdateTIME | 日期,截止日 | ||||||
| MinTradeDays | integer | 整数，区间最少交易点个数阀值
ReturnMethod:用户自定义
| ||||||
| Lamda | real | 实数，衰减因子 | ||||||
| tCorr | array | 数据表类型，返回变量，相关系数矩阵(out) | ||||||
| tcov | array | 数据表类型，返回变量，协方差矩阵(out) |
- 范例返回:
s:=array;
s[0:1]['代码']:=array('SH600000','SH600028');
s[0:1]['行业代码']:=array('SW101190','SW108030');
s[0:1]['比例(%)']:=array(40,60);
pf_CovarianceANDCorrelation(s,20150801T,20151202T,20,0,0.94,Scor,Scov);
return Scor;
相关