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pf_MarginalStandardDeviation1    

简述
边际标准差,组合中某一证券比例发生变化导致的组合标准差的变化。
定义
pf_MarginalStandardDeviation1(w:array;BegT:TdateTIME;EndT:TdateTIME;MinTradeDays:integer;MethodForNoEnoughData:Integer;Lamda:real;ReturnMethod:Integer)
参数
名称类型说明
warray数据表类型,组合信息
BegTTdateTIME日期，开始日
EndTTdateTIME日期,截止日
MinTradeDaysinteger整数，区间最少交易点个数阀值
MethodForNoEnoughDataInteger用户自定义,是否行业代替
显示名 取值
行业替代 0
忽略该股 1
Lamdareal实数，衰减因子
ReturnMethodInteger用户自定义
显示名 取值
对数收益率法 0
涨幅法 1
  • 算法

    (1)取证券i的区间对数收益率序列 Yi
    (2)取证券j的区间对数收益率序列 Yj
    (3)计算证券i的标准差 Si
    (4)计算证券j的标准差 Sj
    (5)计算证券i与证券j的相关系数 CORRij = correl(Yi,Yj)
    (6)计算证券i与证券j的协方差 COVij = CORRij * Si * Sj
    (7)取证券i占组合比例 Bi
    (8)取证券j占组合经例 Bj
    (9)取证券ij的组合标准差为 Bi* Bj * COVij
    (10)组合标准差 = 所有证券两两组合标准差的总和再开平方。

    (11)证券i的边际标准差 = Sum(COVij * Bj)/组合标准差
    范例


    GetBkWeightByDate('SH000300', 20111231T,t);

    s:=select ['指数代码'] as '行业代码',['代码'] ,['比例(%)'] from t end;

    return pf_MarginalStandardDeviation1(s,20180801T,20180802T,20,0,0,0);
    返回:
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