pf_VARByDeltaNormal_Sub
简述
VAR-标准正态法。
pf_VARByDeltaNormal_Sub(w:array;MethodForNoEnoughData:Integer;ConfidenceInterval:integer;MarketValue:real;DeltaT:integer;tCov:array):real
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| w | array | 数据表类型，组合信息 |
| MethodForNoEnoughData | Integer | 用户自定义,是否行业代替
|
| ConfidenceInterval | integer | 整数，置信度(%) |
| MarketValue | real | 实数，组合市值 |
| DeltaT | integer | 整数，未来持有期 |
| tcov | array | 数据表类型 |
s:=array;
s[0:1]['代码']:=array('SH600000','SH600028');
s[0:1]['行业代码']:=array('SW101190','SW108030');
s[0:1]['比例(%)']:=array(40,60);
pf_CovarianceANDCorrelation(s,20150801T,20151202T,20,0,0.94,Scor,Scov);
return pf_VARByDeltaNormal_Sub(s,0,95,10000,1,SCov);
//返回:320.26