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pf_MarginalStandardDeviation2
简述
边际标准差，组合中某一证券比例发生变化导致的组合标准差的变化。定义
pf_MarginalStandardDeviation2 (w:array;BegT:TdateTIME;EndT:TdateTIME;MinTradeDays:integer;MethodForNoEnoughData:Integer;lamda:real;ReturnMethod:Integer)
参数
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| w | array | 数据表类型，样本 |
| BegT | TdateTIME | 日期，计算开始日 |
| EndT | TdateTIME | 日期，计算截止日 |
| MinTradeDays | integer | 整数,区间最少交易点个数阀值 |
| MethodForNoEnoughData | Integer | 用户自定义,证券替代方法 |
| lamda | real | 实数，衰减因子 |
| ReturnMethod | Integer | 用户自定义 |
- 范例返回:
GetBkWeightByDate('SH000300', 20111231T,t);
s:=select ['指数代码'] as '行业代码',['代码'] ,['比例(%)'] from t end;
return pf_MarginalStandardDeviation2(s,20180801T,20180802T,120,0,0,0);
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