天软金融分析.NET函数大全 > 金融函数 > 组合评价 > 风险分析 > 绝对风险 > 波动率(标准差)

pf_ComponentStandardDeviationPercent2    

简述
成份标准差贡献度，组合中某一证券对组合标准差的百分比贡献，与系统参数(周期相关)。
定义
pf_ComponentStandardDeviationPercent2(w:array;BegT:TdateTIME;EndT:TdateTIME;MinTradeDays:integer;MethodForNoEnoughData:Integer)
参数
名称类型说明
warray数据表类型，样本
BegTTdateTIME日期，计算开始日
EndTTdateTIME日期，计算截止日
MinTradeDaysinteger整数,区间最少交易点个数阀值
MethodForNoEnoughDataInteger用户自定义,证券替代方法
  • 算法

    1、取证券i与证券j对齐后的区间对数收益率序列 Yi 和 Yj
    2、计算证券i的标准差 Si
    3、计算证券j的标准差 Sj
    4、计算证券i与证券j的协方差 COVij = sum((Yi-mean(Yi))*(Yj-mean(Yj)))/(length(Yi)-1);
    5、计算证券i与证券j的相关系数 CORRij = COVij/(Si*Sj)
    6、取证券i占组合比例 Bi
    7、取证券j占组合经例 Bj
    8、计算证券ij的组合标准差为 Bi* Bj * COVij
    9、组合标准差 = 所有证券两两组合标准差的总和再开平方。
    10、证券i的成份标准差 = Bi * Sum(COVij * Bj)/组合标准差
    11、证券i的成份标准差贡献度 = 证券i的成份标准差/组合标准差*100
    范例

    s:=array;
     s[0:1]['代码']:=array('SH600000','SH600028');
     s[0:1]['行业代码']:=array('SW101190','SW108030');
     s[0:1]['比例(%)']:=array(40,60);
    SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
    Return pf_ComponentStandardDeviationPercent2(s,20170801T,20180801T,120,0);
    返回:
相关