pf_StandardDeviation2
简述
组合标准差，根据组合中每个证券的比例和证券证券之间的协方差矩阵，计算组合的标准差，与系统参数(周期相关)。
pf_StandardDeviation2(w:array;BegT:TdateTIME;EndT:TdateTIME;MinTradeDays:integer;MethodForNoEnoughData:Integer;Corr:array;Cov:array):real
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| w | array | 数据表类型，样本 |
| BegT | TdateTIME | 日期，计算开始日 |
| EndT | TdateTIME | 日期，计算截止日 |
| MinTradeDays | integer | 整数,区间最少交易点个数阀值 |
| MethodForNoEnoughData | Integer | 用户自定义,证券替代方法 |
| Corr | array | 数据表类型，返回的相关系数矩阵 |
| Cov | array | 数据表类型，返回的协方差矩阵 |
| 返回 | real | 实数 |
s:=array;
s[0:1]['代码']:=array('SH600000','SH600028');
s[0:1]['行业代码']:=array('SW101190','SW108030');
s[0:1]['比例(%)']:=array(40,60);
SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
RETURN pf_StandardDeviation2(s,20170801T,20180803T,120,0,SR,SV);
//返回:1.22