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pf_ComponentStandardDeviation2    

简述
成份标准差，组合中某一证券对组合标准差的贡献，与系统参数(周期相关)。
定义
pf_ComponentStandardDeviation2(w:array;BegT:TdateTIME;EndT:TdateTIME;MinTradeDays:integer;MethodForNoEnoughData:Integer;lamda:real;returnmethod:Integer)
参数
名称类型说明
warray数据表类型，样本
BegTTdateTIME日期，计算开始日
EndTTdateTIME日期，计算截止日
MinTradeDaysinteger整数,区间最少交易点个数阀值
MethodForNoEnoughDataInteger用户自定义,证券替代方法
lamdareal实数，衰减因子
ReturnMethodInteger用户自定义
显示名 取值
对数收益率法 0
涨幅法 1
  • 算法

    (1)取证券i与证券j对齐后的区间对数收益率序列 Yi 和 Yj
    (2)计算证券i的标准差 Si
    (3)计算证券j的标准差 Sj
    (4)计算证券i与证券j的协方差 COVij = sum((Yi-mean(Yi))*(Yj-mean(Yj)))/(length(Yi)-1);
    (5)计算证券i与证券j的相关系数 CORRij = COVij/(Si*Sj)
    (6)取证券i占组合比例 Bi
    (7)取证券j占组合经例 Bj
    (8)计算证券ij的组合标准差为 Bi* Bj * COVij
    (9)组合标准差 = 所有证券两两组合标准差的总和再开平方。
    (10)证券i的成份标准差 = Bi * Sum(COVij * Bj)/组合标准差
    范例


    s:=array;

    s[0:1]['代码']:=array('SH600000','SH600028');

    s[0:1]['行业代码']:=array('SW101190','SW108030');

    s[0:1]['比例(%)']:=array(40,60);

    SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());

    return pf_ComponentStandardDeviation2(s,20170801T,20180801T,120,0,0,0);
    返回:
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