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协方差矩阵转为相关系数矩阵
ρ(x,y)=cov(x,y)/(std(x)*std(y))
根据协方差矩阵A，得到相关系数矩阵B，其中D为标准差构成的对角阵
B := (!D ):* A :* (!D )
Cov2CorrMatrix
简述
协方差矩阵转为相关系数矩阵
ρ(x,y)=cov(x,y)/(std(x)*std(y))
根据协方差矩阵A，得到相关系数矩阵B，其中D为标准差构成的对角阵
B := (!D ):* A :* (!D )
定义
Cov2CorrMatrix(A:Array):Array
参数
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| A | Array | 二维数字数组，协方差矩阵 |
| 返回 | Array | array，返回相关系数矩阵 |
- 范例A := Covariance(rand(4,3));
return Cov2CorrMatrix(A);
结果：
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