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功能：NS模型Beta暴露度收益率 算法：见《应用专题-债券利率期限结构NS模型.pdf》关于暴露度算法介绍
Bonds_NSBetaSensRet
简述
功能：NS模型Beta暴露度收益率 算法：见《应用专题-债券利率期限结构NS模型.pdf》关于暴露度算法介绍
定义
Bonds_NSBetaSensRet(PBondID:StockList;Begt:Date;Endt:Date;Delta:Real;Constant:Boolean;lambda:Real;ModelOption:UserDefine;lambda2:Real):Array
参数
| 名称 | 类型 | 说明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBondID | StockList | 证券,债券品种代码，BTS000001~BTS000034 常见的代码调用: BTS000033 国债 BTS000032 企业债（AAA) BTS000007 公司债(AAA) BTS000021 中短票据(AAA) BTS000013 同业存单(AAA) BTS000001 央票(AAA) | ||||||
| Begt | Date | 日期,开始日 | ||||||
| Endt | Date | 日期,截止日 | ||||||
| Delta | Real | 实数,Beta浮动基点数，单位bp | ||||||
| Constant | Boolean | 真假,常数项 | ||||||
| lambda | Real | 实数,衰减系数 | ||||||
| ModelOption | UserDefine | 用户自定义,模型选择
| ||||||
| lambda2 | Real | 实数,衰减系数2 | ||||||
| 返回 | Array | Array,NS模型Beta暴露度收益率 顺序为：beta0、beta1、beta2（NS模型） beta0、beta1、beta2、beta3（NSS模型） |
- 范例PBondID := "BTS000033";
Begt := 20230724t;
Endt := 20230725t;
Delta := 20;
Constant := 0;
lambda := 0.5;
return Bonds_NSBetaSensRet(PBondID,Begt,Endt,Delta,Constant,lambda);
结果：
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