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NSBetaSensitivityCal    

简述

  功能:NS模型Beta暴露度计算模型    算法:见《应用专题-债券利率期限结构NS模型.pdf》关于暴露度算法介绍
定义
NSBetaSensitivityCal(CashData:DBData;Endt:Date;NSParamArr:Array;Delta:Real):Array
参数
名称类型说明
CashDataDBData数据表类型,现金流数据,必须包含【现金流】、【剩余期限】字段
EndtDate日期,指定日期
NSParamArrArray一维数字数组,NS模型参数数组,带下标,下标为对应的参数值,输入时须含下标
lambda:衰减系数   bete0:系数beta0   beta1:系数beta1   beta2:系数beta2   lambda2:衰减系数2,NSS模型需要设置(可选)   beta3:系数beta3,NSS模型需要设置(可选)
DeltaReal实数,Beta浮动基点数,单位bp
返回ArrayArray,NS模型Beta暴露度,   顺序为:beta0、beta1、beta2(NS模型)         beta0、beta1、beta2、beta3(NSS模型)
  • 范例

    范例1
    CashData := array(("现金流":1.7,"剩余期限":1),("现金流":1.7,"剩余期限":2),("现金流":1.7,"剩余期限":3),("现金流":1.7,"剩余期限":4),("现金流":1.7,"剩余期限":5),("现金流":1.7,"剩余期限":6),("现金流":1.7,"剩余期限":7),("现金流":1.7,"剩余期限":8),("现金流":1.7,"剩余期限":9),("现金流":101.7,"剩余期限":10));  Endt := 20230725t;  
    NSParamArr :=array("lambda":0.5,"beta0":4,"beta1":-1,"beta2":1);  
    Delta := 20;  
    return NSBetaSensitivityCal(CashData,Endt,NSParamArr,Delta);
    // array(1.02,0.8,0.19)
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