Bond_NSBetaSensitivity
简述
功能：NS模型Beta暴露度 算法：见《应用专题-债券利率期限结构NS模型.pdf》关于暴露度算法介绍
Bond_NSBetaSensitivity(BondID:StockList;Endt:Date;NSParamArr:Array;Delta:Real):Array
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| BondID | StockList | 证券,债券代码 |
| Endt | Date | 日期,指定日期 |
| NSParamArr | Array | 一维数字数组,NS模型参数数组，带下标，下标为对应的参数值，输入时须含下标 lambda:衰减系数 bete0:系数beta0 beta1:系数beta1 beta2:系数beta2 lambda2:衰减系数2，NSS模型需要设置（可选） beta3:系数beta3，NSS模型需要设置（可选） |
| Delta | Real | 实数,Beta浮动基点数，单位bp |
| 返回 | Array | Array,NS模型Beta暴露度， 顺序为：beta0、beta1、beta2（NS模型） beta0、beta1、beta2、beta3（NSS模型） |
BondID := "SH019680";
Endt := 20230725t;
NSParamArr:=array("lambda":0.5,"beta0":4,"beta1":-1,"beta2":1);
Delta := 20;
return Bond_NSBetaSensitivity(BondID,Endt,NSParamArr,Delta);
//array(0.57,0.49,0.07)