Bonds_NSModelBetaNL
简述
功能:债券板块NS模型Beta系数(非线性优化)
Bonds_NSModelBetaNL(BondArr:Array;Endt:Date;Lambda:Real;ModelOption:UserDefine;Lambda2:Real):Array
名称 | 类型 | 说明 |
---|
BondArr | Array | 一维字符串数组,债券池 |
Endt | Date | 日期,指定日期 |
Lambda | Real | 实数,NS模型衰减系数,取值为0-1 |
ModelOption | UserDefine | 用户自定义,模型选择,0:NS模型(默认),1:NSS模型
|
Lambda2 | Real | 实数,衰减系数2,仅当ModelOption设置为1(NSS模型)有效,取值0-1 |
返回 | Array | Array,债券板块NS模型Beta系数 顺序为:beta0、beta1、beta2(NS模型) beta0、beta1、beta2、beta3(NSS模型) |
BondArr := array("SH020564","SH019644","SH019694","SH019685","SH019693","SH019643","SH019667","SH019647","SH019625","SH019684");
Endt := 20230725t;
Lambda := 0.5;
return Bonds_NSModelBetaNL(BondArr,Endt,Lambda);
//array(2.8,-1.46,0.95)