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Bonds_NSModelBetaNL    

简述

  功能:债券板块NS模型Beta系数(非线性优化)
定义
Bonds_NSModelBetaNL(BondArr:Array;Endt:Date;Lambda:Real;ModelOption:UserDefine;Lambda2:Real):Array
参数
名称类型说明
BondArrArray一维字符串数组,债券池
EndtDate日期,指定日期
LambdaReal实数,NS模型衰减系数,取值为0-1
ModelOptionUserDefine用户自定义,模型选择,0:NS模型(默认),1:NSS模型
显示名 取值
NS模型 0
NSS模型 1
Lambda2Real实数,衰减系数2,仅当ModelOption设置为1(NSS模型)有效,取值0-1
返回ArrayArray,债券板块NS模型Beta系数     顺序为:beta0、beta1、beta2(NS模型)          beta0、beta1、beta2、beta3(NSS模型)
  • 范例
    BondArr := array("SH020564","SH019644","SH019694","SH019685","SH019693","SH019643","SH019667","SH019647","SH019625","SH019684");
    Endt := 20230725t;
    Lambda := 0.5;
    return Bonds_NSModelBetaNL(BondArr,Endt,Lambda);
    //array(2.8,-1.46,0.95)
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