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Time_GARCH    

简述
广义自回归条件异方差模型，包含四种模型：GARCH(1,1)、GJR(1,1)、IGARCH(1,1)和EGARCH(1,1)，本模型采用了最大似然估计法去估计模型的系数，可做一步预测。
GARCH(1,1)：
GJR(1,1)：
IGARCH(1,1)：
EGARCH(1,1)：
最大似然估计的目标函数值为：
定义
Time_GARCH(rSeries:Array;Model:String);
参数
名称类型说明
RseriesArray资产收益率，为一维数组类型；
ModelString模型类别，为字符串类型；
  • 范例

    //以招商银行(收益率)为例，用GARCH(1,1)预测2008-6-20的波动率
    setsysparam(PN_Precision(),-1);
    SetSysParam(pn_stock(),"SH600036");
    SetSysParam(pn_date(),inttodate(20080619));
    N:=TradeDays(IntToDate(20070101),IntToDate(20080619));
    rseries:=Nday3(N,StockLnZf3());
    Model:="GARCH";
    return Time_GARCH(rseries,Model);

    结果：
    参考
    AR ARMA Time_ARCH Time_ARCHTest 
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