建议使用ARMA模型替换，移动平均模型，MA(q)模型，用条件最小二乘法去估计q阶移动平均模型的系数，返回结果有移动平均系数、残差方差、预测值及预测波动。

估计过程如下：

MA(q)模型：



具有逆转形式：

用算子形式比较，可得：

s

条件最小二乘法使得下列残差平方和最小：



可将上述转化为矩阵形式，先求得的取值，在利用上上式计算移动平均系数

如有常数，则常数项为原序列的均值。

，为自协方差

其中：yt为原序列零均值化的新序列，μ为原序列的均值，θq为移动平均系数，εt是零均值，方差为σ2的平稳白噪声