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Time_DanielTest    

简述
在1-alpha置信水平下，进行随机时间序列的Daniel平稳性检验。返回结果为一个数组，第一个为q值(q>0：序列有上升趋势，q<0：序列有下降趋势)，第二个为T统计量，第三个为p值，第四个为是否接受原假设。原假设为x是平稳序列，所以H为1表示接受原假设，0表示拒绝原假设


其中：qs是Spearman相关系数，Rt为秩统计量，n为样本容量
定义
Time_DanielTest(Y:Array of Real;Alpha:Real):Array
参数
名称类型说明
YArray of Real随机时间序列，为一维数组类型
AlphaReal显著性水平，实数类型，取值在0-1之间
  • 范例

    //检验上证指数的平稳性
    SetSysParam(pn_date(),inttodate(20101222));
    N:=40;
    SetSysParam(pn_stock(),"SH000001");
    y:=Nday3(N,StockZf3());
    alpha:=0.05;
    return Time_DanielTest(y,alpha);

    结果：

    表示日期20101222推前总共40个数据的上证指数为平稳序列
    参考
    Times_ADFTest Times_Cointergration_test Times_ECM 
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