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Time_ARCH    

简述
自回归条件异方差模型，本模型的ARCH模型如下：
sss
可把异方差方程进行整合，得到

用最小二乘法去估计方程的系数了，得到系数的相合估计。
或者用最大似然估计去估计参数，得到精度估计，最大似然估计的目标函数值为：
定义
Time_ARCH(rSeries:Array; Q:Integer;L:Integer):array
参数
名称类型说明
rSeriesArray资产收益率，为一维数组类型；
qInteger自回归阶数，为整数类型；
lInteger预测步长，为整数类型
  • 范例

    //以招商银行(收益率)为例，用ARCH(q)预测2008-6-20的波动率//
    SetSysParam(pn_stock(),"SH600036");
    SetSysParam(pn_date(),inttodate(20080619));
    N:=TradeDays(IntToDate(20070101),IntToDate(20080619));
    r:=Nday3(N,StockLnZf3());
    q:=1;
    l:=1;
    return Time_ARCH(r,q,l);

    结果：
    参考
    AR ARMA Time_GARCH Time_ARCHTest 
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