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Times_ADFTest    

简述
时间序列的平稳性ADF检验；返回结果为ADF统计量和给定显著性水平下的ADF统计量的临界值；如果ADF统计量的绝对值比临界值的绝对值大，则可在该显著性水平下，拒绝原序列存在单位根的原假设，即原序列是平稳的
定义
Times_ADFTest(Y:Array;Diff:Integer;Style:Integer;F:String;P:Integer;Alpha:Real):array
参数
名称类型说明
YArray时间序列数据，为一维数组类型
DiffInteger差分次数，整数类型，0表示不进行差分
StyleInteger是否存在常数或趋势项的选项，整数类型，无常数无趋势使用0、有常数无趋势1、有常数有趋势2
FString滞后阶数判断信息准则，字符串类型，"SBIC"，"AIC"
PInteger滞后阶数，为整型类型，输入0则表示自动选择
AlphaReal显著性水平，实数类型，范围在0-1之间
  • 范例

    //检验上证指数的平稳性（是否存在单位根）(结果可参照eviews)
    SetSysParam(pn_date(),inttodate(20101222));
    N:=40;
    SetSysParam(pn_stock(),"SH000001");
    y:=Nday3(N,StockZf3());
    diff:=0;//不进行差分运算//
    style:=0;//类型为无常数项和趋势项//
    F:="SBIC";
    p:=1;//滞后阶数为1阶//
    return Times_ADFTest(y,diff,style,F,p,0.05);

    返回结果：

    统计量的绝对值都大于临界值的绝对值，所以2010-12-22推前总共40个数据的上证指数在5%的显著性水平下为平稳序列，即不存在单位根
    参考
    Times_Cointergration_test Times_ECM Times_Granger 
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