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Times_Cointergration    

简述
建议使用Times_Cointergration_test函数替换本函数，协整检验—E-G两步法检验变量的协整关系，E-G法如下：
1）在因变量与自变量存在同阶单整关系的条件，进行最小二乘法回归；
2）把回归后的残差进行平稳性检验，如果残差序列是平稳的，则两者存在协整关系，否则不存在。
定义
Times_Cointergration(y:Array;X:Matrix;Alpha:Real):String
参数
名称类型说明
YArray因变量，为一维数组类型；
XMatrix自变量矩阵，为二维数组类型；
alphaReal1-alpha为置信水平，一般为5%，也有1%和10%，数值越小，判断越严格；
  • 范例

    //判断上证指数与深证综指（对数收益率）的协整关系(结果可参照eviews)
    SetSysParam(pn_date(),inttodate(20100730));
    N:=20;
    SetSysParam(pn_stock(),"SH000001");
    y:=Nday3(N,StockZf3());
    SetSysParam(pn_stock(),"SZ399106");
    x:=Nday3(N,StockZf3());
    alpha:=0.05;
    return Times_Cointergration(y,x,alpha);

    结果：
    参考
    Times_Cointergration_test 
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