Times_johansen
简述
进行Johansen协整检验，第一列的迹、最大特征值统计量的原假设是：没有协整关系；第二列的迹、最大特征值统计量的原假设是最多只有一个协整关系；第三列的迹、最大特征值统计量的原假设是最多只有两个协整关系……
Times_johansen(X:Array;p:Int;k:Int);
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| X | Array,TableArray | 输入多元时间序列,每一列为一指标，每行为一时间 (nobs*m) |
| p | integer | 是否含时间趋势及常数项p = -1,没有时间趋势以及常数项p =0,含常数项p =1,含常数项以及一次时间项p >1,含常数项以及高次时间项 |
| k | integer | 滞后阶数 |
| 返回 | Array,TableArray | 数组result["eig"]：特征值 (m)result["evec"]：特征向量(m*m), r列是规范化协整向量result["Trace"]：迹统计量 (m)result["MaxEigen"]：最大特征值统计量(m)result["cri_Trace"]：迹统计量的边界值，(m*3)数组[90% 95% 99%]result["cri_MaxEigen"]：最大特征值统计量边界值，(m x 3)数组[90% 95% 99%]result["index"]：特征值的排列 |