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Times_Cointergration_test    

简述
E-G两步法协整检验变量的协整关系，E-G法基本步骤如下：
1）在因变量与自变量存在同阶单整关系的条件，进行最小二乘法回归；
2）把回归后的残差进行平稳性检验，如果残差序列是平稳的，则两者存在协整关系，否则不存在。
定义
Times_Cointergration_test(Y;X:Array;Constant:Bool;alphaType:Real;style:Integer;Criterion:String): Array;
参数
名称类型说明
YArray被解释变量，为一维数组类型
XArray解释变量，为一维数组类型
ConstantBool回归方程是否含有常数项，为布尔类型
alphaTypeReal显著性水平，为实数类型，一般在0-1之间
styleIntegerADF法检验单整阶数时是否存在常数或趋势项，整数类型，无常数无趋势使用0、有常数无趋势1、有常数有趋势2
CriterionString滞后阶数判断信息准则，字符串类型，"SBIC"，"AIC"
  • 范例

    SetSysParam(PN_Rate(),1);
    SetSysParam(pn_date(),inttodate(20120918));
    SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
    SetSysParam(pn_Rateday(),-1);
    SetSysParam(pn_stock(),"SH600036");
    close1 := nday3(500,close());
    SetSysParam(pn_stock(),"SH600000");
    close2 := nday3(500,close());
    return Times_Cointergration_test(close1,close2,1,0.05,1,"AIC");

    结果：

    协整通过
    参考
    Times_ADFTest Times_ECM Times_Granger 
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